国泰中证1000加强策略买卖型式指数证券投资 基金基金产物材料概要更新 编制日期：2025年4月7日 送出日期：2025年4月8日 本概要供给本基金的主要消息，是招募仿单的一部门。 做出投资决定前，请阅读完整的招募仿单等发卖文件。 一、产物概况 国泰中证 1000 加强策 基金简称 基金代码 159679 略 ETF 国泰海通证券股份无限 基金办理人 国泰基金办理无限公司 基金托管人 公司 上市买卖所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2023-02-09 市日期 2023-02-22 基金类型 股票型 买卖币种 人平易近币 运做体例 买卖型式 频次 每个日 起头担任本基金 2023-02-09 基金司理的日期 基金司理 吴中昊 证券从业日期 2015-05-11 场内简称 中证 1000加强 ETF 《基金合同》生效后，持续 20个工做日呈现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元景象的，基金办理人该当正在 其他 按期演讲中予以披露；持续 50个工做日呈现前述景象的，本基金将根 据基金合同的商定进行基金财富清理并终止，不需召开基金份额持有 会。法令律例或中国证监会还有时，从其。 二、基金投资取净值表示 (一) 投资方针取投资策略 详见本基金招募仿单“第十一部门 基金的投资”。 本基金正在对标的指数进行无效的根本上，通过量化策略精选个股 投资方针 及优化组合办理，正在沉视风险节制的前提下，力争获取超越业绩比力 基准的投资报答，实现基金资产的持久增值。 本基金次要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包罗从板、创业板及其他中国证监会答应基金投资的股票、存托凭证）、债券（包罗国债、央行单据、金融债、企、公司债、投资范畴公开辟行的次级债、处所债券、支撑机构债券、中期单据、可转换债券（含分手买卖可转债）、可互换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支撑证券、同业存单、银行存款、股他金融东西（但须合适中国证监会相关）。 本基金可按照法令律例的参取融资和转融通证券出借营业。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例 不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的80%，因法令律例的而受的景象除外。本基金 每个买卖日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的买卖金后，该当保 持不低于买卖金一倍的现金，此中现金不包罗结算备付金、存出 金、应收申购款等。 如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他品种或变动投资比例限 制，基金办理人正在履行恰当法式后，能够响应调整本基金的投资范畴 及投资比例。 本基金的标的指数为中证1000指数及其将来可能发生的变动。 1、股票投资策略 本基金将使用指数化的投资方式，通过节制对各成份股正在标的指数中 权沉的偏离，节制误差，达到对标的指数的方针。正在复制标 的指数的根本上，分析使用超额收益模子、风险模子、成本模子选择 具有较高投资价值的股票建立投资组合。本基金个股选择范畴包罗标 的指数成份股及备选成份股、估计指数按期调整中即将被调入的股票、 非成份股中流动性优良、根基面优良或者取标的指数成份股相关度高 的股票等。正在模子驱动的规律性投资的根本上，遵照精细化的投 资流程，严酷节制组合正在度上的风险，并不竭模子的修 正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机遇，力图正在无效跟 踪标的指数的根本上获取超越标的指数的投资报答。 （1）超额收益模子：该模子通过建立多因子量化系统，分析评估各证 券之间的订价误差。订价偏低的资产具有投资价值，订价过高的资产 该当考虑回避。 此中，多因子量化系统基于对质券市场运转特征的持久研究以及大量 汗青数据的查验，拔取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、 次要投资策略 手艺因子、流动性因子、阐发师因子等多类对股票超额收益具有较强 注释能力的因子进行建立。 （2）风险模子：该模子节制投资组合对各类风险因子的敞口，包罗行 业偏离度、气概偏离度、波动率等，力图将自动风险以及误差控 制正在方针范畴内。 正在一般市场环境下，本基金逃求日均偏离度的绝对值不跨越 0。35%，年误差不跨越6。50%。 （3）成本模子：该模子按照各类资产的市场买卖活跃度、市场冲击成 本、印花税、佣金等预测本基金的买卖成本，以削减买卖对业绩形成 的负影响。 本基金运做过程中，当指数成份股发生较着负面事务面对退市风险， 且指数编制机构暂未做出调整的，基金办理人该当按照基金份额持有 人好处优先的准绳，履行内部决策法式后及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可互换 债券投资策略；5、资产支撑证券投资策略；6、股指期货投资策略； 7、融资取转融通证券出借投资策略。 业绩比力基准中证1000指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险程度理论上高于夹杂风险收益特征数据截止日期：2024-12-31 1。46% 银行存款和结算 备付金合计 3。32% 其他资产 95。22% 权益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增加率及取同期业绩比力基准的比力图基金办理人打点网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代办署理机构打点网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率布局收取必然的佣金。投资人正在申购基金份额时，申购赎回代办署理券商可按照不跨越 0。50%的尺度收取佣金，此中包含证券买卖所、登记机构等收取的相关费用。投资人正在赎回基金份额时，申购赎回代办署理券商可按照不跨越 0。50%的尺度收取佣金，此中包含证券买卖所、登记机构等收取的相关费用。收费体例/年费率 费用类别 收取方 或金额（元） 办理费 1。00% 基金办理人、发卖机构 托管费 0。10% 基金托管人 审计费用 28，000。00 会计师事务所 消息披露费 120，000。00 披露报刊 其他按照国度相关2、上表中年费用金额为基金全体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期演讲披露为准。若投资者认购/申购本基金份额，正在持有期间，投资者需收入的运做费率如下表： 注：基金办理费率、托管费率为基金现行费率，其他运做费用以比来一次基金年报披露的相关数据为基准测算。本基金面对的次要风险有市场风险、办理风险、流动性风险、法令文件中涉及基金风险特征的表述取发卖机构对基金的风险评级可能不分歧的风险、本基金特有风险及其他风险等。标的指数并不克不及完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均报答率取整个股票市场的平均报答率可能存正在偏离。标的指数成份股的价钱可能遭到要素、经济要素、上市公司运营情况、投资理和买卖轨制等各类要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益程度发生变化，发生风险。3、基金投资组合报答取标的指数报答偏离的风险及误差节制未达商定方针的风险 以下要素可能使基金投资组合的收益率取标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的误差节制未达商定方针。（1）因为标的指数调整成份股或变动编制方式，使 ETF正在响应的组合调整中发生偏离度取误差；（2）因为标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股正在标的指数中的权沉发生变化，使 ETF正在响应的组合调整中发生偏离度和误差；（3）成份股派发觉金盈利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而发生偏离度和误差；（4）因为成份股停牌、摘牌或流动性差等缘由使 ETF无法及时调整投资组合或承担冲击成本而发生偏离度和误差；（5）因为基金投资过程中的证券买卖成本，以及基金办理费和托管费的存正在，使基金投资组合取标的指数发生偏离度和误差；（6）正在 ETF指数化投资过程中，基金办理人的办理能力，例如指数的程度、手艺手段、买入卖出的机会选择等，城市对 ETF的收益发生影响，从而影响 ETF对标的指数的程度；（7）其他要素发生的偏离。如因遭到最低买入股数的，基金投资组合中个体股票的持有比例取标的指数中该股票的权沉可能不完全不异；因缺乏卖空、对冲机制及其他东西形成的指数成本较大；因基金申购取赎回带来的现金变更；因指数发布机构指数编制错误等，由此发生偏离度取误差。如因标的指数编制法则调整或其他要素导致本基金的误差节制未达商定方针，本基金净值表示取指数价钱走势可能发生较大偏离。虽然可能性很小，但按照基金合同，如呈现变动标的指数的景象，本基金将变动标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将取新的标的指数连结分歧，投资人须承担此项调整带来的风险取成本。本基金的标的指数由指数编制机构发布并办理和，将来指数编制机构可能因为各类缘由遏制对指数的办理和，本基金将按照基金合同的商定自该景象发生之日起十个工做日内向中国证监会演讲并提出处理方案，如改换基金标的指数、转换运做体例、取其他基金归并或者终止基金合划一，并正在 6 个月内召集基金份额持有会进行表决，基金份额持有会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面对改换基金标的指数、转换运做体例、取其他基金归并或者终止基金合划一风险。自指数编制机构遏制标的指数的编制及发布至处理方案确按期间，基金办理人应按照指数编制机构供给的比来一个买卖日的指数消息遵照基金份额持有人好处优先准绳维持基金投资运做。该期间因为标的指数不再更新等缘由可能导致指数表示取相关市场表示存正在差别，影响投资收益。虽然本基金将通过无效的套利机制使基金份额二级市场买卖价钱的折溢价节制正在必然范畴内，但基金份额正在证券买卖所的买卖价钱受诸多要素影响，存正在分歧于基金份额净值的景象，即存正在价钱折溢价的风险。标的指数成份股可能因各类缘由姑且或持久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致偏离度和误差扩大。（2）停牌成份股可能因其权沉占比、市场复牌预期、现金替代标识等要素影响本基金二级市场价钱的折溢价程度。（3）若成份股停牌时间较长，正在商定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部门款子将按照本招募仿单的商定体例进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金发生偏离度和误差。（4）正在极端环境下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取脚额的合适要求的赎回对价，由此基金办理人可能正在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采纳暂停赎回的办法，投资者将面对无法赎回全数或部门 ETF份额的风险。基金办理人正在每一买卖日开市前向深圳证券买卖所供给当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金办理人或基金办理人委托的机构计较并通过深圳证券买卖所发布，仅供投资者买卖、申购、赎回基金份额时参考。IOPV取及时的基金份额净值可能存正在差别，IOPV计较也可能呈现错误。投资人若参考 IOPV进行投资决策可能导致丧失，需投资人自行承担。因本基金不再合适证券买卖所上市前提被终止上市，或被基金份额持有会决议提前终止上市，导致基金份额不克不及继续进行二级市场买卖的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅答应对部门股票利用现金替代，且设置现金替代比例上限，因而，投资人正在进行申购时，可能存正在因个体股票涨停，姑且停牌等缘由而无法买入申购所需的脚够的股票，导致申购失败的风险。别的，本基金的申购赎回清单中，基金办理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行节制，可能存正在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。基金份额持有人正在提出赎回申请时，如基金组合中不具备脚额的合适前提的赎回对价，可能导致赎回失败的景象。基金办理人可能按照股票市值规模变化等要素调整最小申购、赎回单元，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，赎回单元全数赎回。别的，本基金的申购赎回清单中，基金办理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行节制，可能存正在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。如投资者提交实物赎回申请，因为本基金赎回对价次要为组合证券，正在组合证券变现过程中，因为市场变化、部门证券流动性差等要素，导致投资者变现后的价值取赎回时赎回对价的价值有差别，存正在变现风险。如投资者提交场内赎回申请，本基金赎回对价包罗组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。正在组合证券变现过程中，因为市场变化、部门股票流动性差等要素，导致投资人变现后的价值取赎回时赎回对价的价值有差别，存正在变现风险。若是基金办理人供给的当日申购赎回清单内容呈现差错，包罗组合证券名单、数量、现金替代标记、现金替代比率、替代金额等犯错，投资人好处将受损，申购赎回的一般进行将受影响。基金办理人正在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充实考虑由此激发的市场套利等行为对基金份额持有人可能形成的好处损害。但基金办理人不克不及极端环境下申购赎回清单标识设置的完全合。（1）申购赎回代办署理券商因多种缘由，导致代办署理申购、赎回营业遭到、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回办事的风险。（2）登记机构可能调整结算轨制，照实施货银对于轨制，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算体例发生变化，轨制调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券买卖所及其他代办署理机构。（3）证券买卖所、登记机构、基金托管人及其他办事机构可能违约，导致基金或投资人好处受损的风险。本基金量化投资仅用于选股，并不基于量化策略进行高频法式化买卖。因为本基金采用量化模子指点投资决策，因而定量方式的缺陷正在必然程度上也会影响本基金的表示。一方面，面临不竭变换的市场，量化投资策略所遵照的模子理论均处于不竭成长和完美的过程中；另一方面，正在定量模子的具体设定中，焦点参数设定的变更均可能影响全体结果的不变性；最初，定量模子存正在对汗青数据的依赖。因而，正在现实运做过程中，市场的变化可能导致遵照量化模子建立的投资组合正在必然程度上无法达到预期的投资结果。本基金因自动加强策略调整、标的指数按期调样等缘由发生大幅调仓时，因为难以正在一个买卖日内完成调整，可能呈现股票调仓标的目的，被其他投资者抢先建仓，抬高股价，进而形成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。（1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等取根本资产相关的风险； （2）资产支撑证券信用增级办法相关风险、资产支撑证券的利率风险、评级风险等取资产支撑证券相关的风险；（3）办理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项打算账户办理风险、资产办事机构违规风险等取专项打算办理相关的风险；本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操做风险和法令风险等。因为股指期货凡是具有杠杆效应，价钱波动比标的东西更为猛烈。而且因为股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金资产面对丧失风险。股指期货采用金买卖轨制，因为金买卖具有杠杆性，当呈现晦气行情时，股价指数细小的变更就可能会使投资益蒙受较大丧失。股指期货采用每日无欠债结算轨制，若是没有正在的时间内补脚金，按将被强制平仓，可能给投资人带来丧失。本基金可投资国内依法刊行上市的存托凭证，基金净值可能遭到存托凭证的境外根本证券价钱波动影响，取存托凭证的境外根本证券、境外根本证券的刊行人及境内交际易机制相关的风险可能间接或间接成为本基金的风险。本基金可按照投资策略需要或市场的变化，选择将部门基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资能够扩大买卖额度，操纵较少本钱来获取较大利润，这必然也放大了风险。本基金将股票做为品进行融资时，既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得领取响应的利钱或费用，如判断失误或操做不妥，会加大吃亏。（2）能力及买卖风险：单只或全数证券被暂停融资、本基金账户被暂停或打消融资资历等，这些影响可能给本基金形成经济丧失。此外，本基金也可能面对因为本身维持比例低于融资合同商定的要求，且未能及时弥补物，导致信用账户买卖遭到，（3）强制平仓风险：本基金正在处置融资买卖期间，若是不克不及按照商定的刻日了债债权，或上市证券价钱波动，导致日终清理后维持比例低于鉴戒线，且不克不及按照商定逃加物时，将面对物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济丧失。（1）流动性风险：本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借的缘由，发生无法及时变现并领取赎回对价的风险；（2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法及时偿还出借证券、无法及时领取权益弥补及相关费用的风险；本基金可投资国内上市的科创板股票，会晤对因投资标的、市场轨制以及买卖法则等差别带来的特有风险，包罗不限于如下风险：（1）股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅为 20%，且新股上市后的前5个买卖日不设置涨跌幅，股价可能表示出比 A股其他板块更为猛烈的波动； （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A股其他板块，投资者可能正在特定阶段对科创板个股构成分歧性预期，存正在基金持有股票无法一般成交的风险； （3）退市风险。科创板施行比 A股其他板块更为严酷的退市尺度，且退市法式存正在必然不同，因而上市公司退市风险更大，可能会对基金净值发生晦气影响； （4）本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板上市公司贸易模式、盈利模式等可能存正在必然的类似性，因而，持仓股票股价存正在同向波动的可能，从而发生对基金净值晦气的影响。《基金合同》生效后，持续 50个工做日呈现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元景象的，本基金将按照基金合同的商定进行基金财富清理并终止，不需召开基金份额持有会。基金份额持有人可能面对基金合同提前终止的风险。中国证监会对本基金募集的注册，并不表白其对本基金的投资价值和市场前景做出本色性判断或，也不表白投资于本基金没有风险。基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，但不投资于本基金必然盈利，也不最低收益。因《基金合同》而发生的或取《基金合同》相关的一切争议，应经敌对协商处理，如经敌对协商未能处理的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。基金产物材料概要消息发生严沉变动的，基金办理人将正在三个工做日内更新，其他消息发生变动的，基金办理人每年更新一次。因而，本文件内容比拟基金的现实环境可能存正在必然的畅后，如需及时、精确获取基金的相关消息，敬请同时关心基金办理人发布的相关姑且通知布告等。